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cointegration test

См. также в других словарях:

  • Cointegration — is a statistical property of time series variables. Two or more time series are cointegrated if they share a common stochastic drift. Contents 1 Introduction 2 Test 3 See also 4 Reference …   Wikipedia

  • Dickey–Fuller test — In statistics, the Dickey–Fuller test tests whether a unit root is present in an autoregressive model. It is named after the statisticians D. A. Dickey and W. A. Fuller, who developed the test in 1979.[1] Contents 1 Explanation 2 Dealing with… …   Wikipedia

  • Comparison of statistical packages — The following tables compare general and technical information for a number of statistical analysis packages. Contents 1 General information 2 Operating system support 3 ANOVA 4 Regression …   Wikipedia

  • Comparaison De Logiciels De Statistiques — Les tableaux suivants comparent l information générale et technique pour un certain nombre de logiciel de statistiques. Sommaire 1 Information générale 2 Système d exploitation 3 Analyse de variance (ANOVA) …   Wikipédia en Français

  • Comparaison de logiciels de statistiques — Les tableaux suivants comparent l information générale et technique pour un certain nombre de logiciel de statistiques. Sommaire 1 Information générale 2 Système d exploitation 3 Analyse de variance (ANOVA) …   Wikipédia en Français

  • Staionnarité d'une série temporelle — Stationnarité d une série temporelle Une des grandes questions dans l étude de séries temporelles (ou chronologiques) est de savoir si celles ci suivent un processus stationnaire. On entend par là le fait que la structure du processus sous jacent …   Wikipédia en Français

  • Stationnarite d'une serie temporelle — Stationnarité d une série temporelle Une des grandes questions dans l étude de séries temporelles (ou chronologiques) est de savoir si celles ci suivent un processus stationnaire. On entend par là le fait que la structure du processus sous jacent …   Wikipédia en Français

  • Stationnarité d'une série temporelle — Une des grandes questions dans l étude de séries temporelles (ou chronologiques) est de savoir si celles ci suivent un processus stationnaire. On entend par là le fait que la structure du processus sous jacent supposé évolue ou non avec le temps …   Wikipédia en Français

  • Nobel Prizes — ▪ 2009 Introduction Prize for Peace       The 2008 Nobel Prize for Peace was awarded to Martti Ahtisaari, former president (1994–2000) of Finland, for his work over more than 30 years in settling international disputes, many involving ethnic,… …   Universalium

  • Trend estimation — is a statistical technique to aid interpretation of data. When a series of measurements of a process are treated as a time series, trend estimation can be used to make and justify statements about tendencies in the data. By using trend estimation …   Wikipedia

  • Peter Reinhard Hansen (economist) — Infobox Person name = Peter Reinhard Hansen image size = caption = birth date = 1968 birth place = Sorø, Denmark death date = death place = education = Ph.D. from University of California, San Diego occupation = Assistant Professor of Economics,… …   Wikipedia

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